Математика восстановления
Если капитал упал на 50% (например, с 100 000 до 50 000 тенге), чтобы вернуться к исходному уровню, нужен рост на 100% от текущего капитала. При отрицательном ожидании математическое ожидание следующего шага отрицательное — в среднем капитал будет падать дальше, а не расти. Восстановление возможно только за счёт благоприятной дисперсии, а не «системы». См. Просадка и риск разорения.
Почему «догон» опасен
Увеличение размера позиции после проигрыша (мартингейл, «удвоение») создаёт иллюзию быстрого возврата. На практике одна длинная серия неудач приводит к полному исчерпанию капитала. Математическое ожидание от мартингейла при отрицательном ожидании хуже, чем у фиксированной стратегии. Подробнее — Мартингейл и анти-мартингейл и Мифы о выигрышных стратегиях.
Рациональный подход
После просадки сохраните прежнюю долю от текущего капитала (а не увеличивайте её). Установите жёсткий стоп: при достижении определённого уровня потерь (например, 30–40%) прекратите сессию и не продолжайте «отыгрывать». Используйте Стратегии установки лимитов и Ulysses-контракты для защиты от импульсивных решений.
Психология после просадки
Эмоциональное состояние после серии потерь ухудшает качество решений. Рекомендуется сделать паузу, не увеличивать размер позиции и не «компенсировать» потери за счёт новых вложений. См. Психология тильта и Эмоции и решения о риске.
Важно
Материал образовательный. При отрицательном ожидании долгосрочное восстановление маловероятно. Не используйте заёмные средства для «отыгрыша».