Пример: 50 событий по 1 000 ₸
Капитал 50 000 ₸, размер позиции 1 000 ₸. Ожидаемый оборот 50 000 ₸, ожидаемая потеря ~2 000 ₸ (4%). Но стандартное отклонение может быть порядка 5 000–8 000 ₸: вы можете закончить сессию с +3 000 ₸ или с −7 000 ₸. Оба результата укладываются в дисперсию. См. Дисперсия и стандартное отклонение.
Высокая vs низкая волатильность
Высоковолатильные модели: редкие крупные выигрыши, частые мелкие потери. Низковолатильные: более равномерный разброс. Для одинакового RTP дисперсия определяет «качество» сессии. Классы волатильности, Волатильность.
Выводы
Не судите по одной сессии. Статистика проявляется на сотнях и тысячах событий. Используйте правило 250 позиций для оценки достаточности капитала и симуляции для понимания разброса.
Важно
Материал образовательный. Решения в условиях неопределённости сопряжены с рисками.