Суть закона
Закон больших чисел утверждает: если проводить много независимых испытаний с одинаковым распределением, то среднее выборочное будет всё ближе к теоретическому среднему (математическому ожиданию). Это не гарантия для малых выборок: на 10 или 100 испытаниях отклонения могут быть существенными. См. математическое ожидание.
Почему это важно для риска
При отрицательном математическом ожидании закон больших чисел предсказывает: чем больше событий, тем ближе совокупный результат к ожидаемому убытку. Краткосрочные «удачи» — лишь флуктуации, которые со временем выравниваются. Не существует стратегии, обходящей этот фундаментальный предел. Подробнее — в почему система имеет преимущество и мифы о выигрышных стратегиях.
Пример в числах
Пусть каждое событие в среднем даёт −4% к вложению (RTP 96%). На 100 событиях ожидаемый убыток — около 4% от оборота. На 10 000 — ещё ближе к 4%. На 100 — разброс может достигать ±20% и более из-за дисперсии. Закон описывает сходимость, а не скорость её достижения.
Типичные заблуждения
«После серии неудач должно повезти» — ложный вывод. События независимы, «долг» не накапливается. «В долгую я отыграюсь» — при отрицательном ожидании больше событий означают больший ожидаемый убыток. Рациональный подход — ограничивать объём и длительность, см. стратегии лимитов.
Важно
Материал образовательный. Решения в условиях неопределённости сопряжены с рисками.